Indicateurs techniques
Volatility Ratio
L'indicateur Volatility Ratio est dérivé du Schwager Volatility Ratio introduit par Jack Schwager pour identifier les jours de grandes variations de cours.
Méthode de calcul
Volatility Ratio = "True Range du dernier jour" / "True Range sur la période"
où :
- "True Range du dernier jour" est égal à la plus grande des trois variations suivantes :
- Plus haut du dernier jour - plus bas du dernier jour
- Plus haut du dernier jour - cours de clôture de la veille
- Cours de clôture de la veille - plus bas du dernier jour
- "True Range sur la période" est égal à "True High" - "True Low", avec :
- "True High" : Maximum du plus haut sur la période ou du cours de clôture de la veille du premier jour de la période
- "True Low" : Minimum du plus bas sur la période ou du cours de clôture de la veille du premier jour de la période
Exemple
